基于风险偏好的零售商买入期权订购模型

摘要：

传统供应链研究以假设双方为风险中性为主,但实践中不同管理者对风险有不同需求.以嵌入式期权为基础,应用条件风险值(Conditional Value at Risk,CVaR)的方法反映风险偏好,构建随机需求下的单个零售商和单个供应商组成的两级供应链期权契约模型,分析推导出零售商的最优期权购买量,反映了零售商的风险偏好对买入期权的最优购买量和收益都有重要影响.风险规避程度越高,购买量和收益就越小.最后,通过算例进一步验证研究结果.

关键词：供应链、期权、风险偏好、条件风险值(Conditional Value at Risk、CVaR)

所属期刊栏目：18

分类号：F273.1(企业经济)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研基金资助项目20070280013

在线出版日期：2013-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：656-660