基于经验模态分解的上证综合指数时间序列分析

摘要：

采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对上证综合指数(Shanghai composite index,SCI)进行研究,将其分解为多个内模函数(intrinsic mode functions,IMFs)和剩余项之和.通过对各阶内模函数进行基本统计分析和分布拟合,发现其“尖峰厚尾”的特点基本服从自由度为3的t分布.通过对各阶内模函数进行周期性分析,揭示各阶模态间不同的波动信息,并得到周、月、半年等时间尺度股指的波动特点,以及典型上涨和下跌时段的波动周期和波动特点.

关键词：经验模态分解、内模函数、金融时间序列

所属期刊栏目：18

分类号：TN911.6;F224

资助基金：上海大学创新基金资助项目SHUCX112358

在线出版日期：2012-12-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：384-389,440