含有随机波动的风险敏感性控制的最优投资模型

摘要：

该文主要讨论了由一个无风险资产和N个风险资产组成的投资组合,在波动率受经济因子影响以及不考虑交易费用和消费的情况下,利用风险敏感性动态规划控制在有限期限和无限期限内实现投资利润的最大化.

关键词：风险敏感性、随机控制、最优投资模型、长期增长率、随机波动

所属期刊栏目：10

分类号：F224.11(经济计算、经济数学方法)

资助基金：交通银行基金514522;上海市教委资助项目

在线出版日期：2004-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：180-185