住房抵押贷款支持证券的微分方程定价及有限差分解法

摘要：

作为一种利率衍生证券,住房抵押贷款支持证券的定价与利率的变化有密切的关系.该文运用随机过程对利率行为进行描述,对一般衍生证券微分方程进行深入探讨,在此基础上建立了住房抵押贷款支持证券价格的微分方程,并探讨了该方程的有限差分解法.最后给出了一些数值结论.

关键词：住房抵押贷款支持的证券、随机过程、有限差分法

所属期刊栏目：8

分类号：F830.91;O175(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：348-352