可转换债券定价理论与案例研究

摘要：

可转换债券在我国是较新颖的金融工具,对其定价理论的研究具有理论和实际意义.可转债的价值应该由普通债券价值和期权价值两部分组成,而期权价值的确定是可转债定价中最困难,也是其最重要的内容.本文借鉴了布莱克-斯科尔斯模型,并在必要拓展的基础上,结合上海机场转债实例,对可转换债券定价理论和应用模型作了系统研究.

关键词：可转换债券、定价理论、期权、布莱克-斯科尔斯模型

所属期刊栏目：3

分类号：F810.5(财政、国家财政)

资助基金：教育部人文社会科学研究基地项目

在线出版日期：2006-06-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：29-35