基于均值-方差模型的股票投资组合构造分析

摘要：

股票投资逐渐成为企业与个人投资的重点,如何选择行业股票随之成为社会的热点话题.根据Markowitz的投资组合理论,并结合因子分析,对如何构造股票投资组合进行了理论分析和实证分析.首先建立综合评价体系,利用因子分析筛选出各项指标总体最优秀的上市公司的股票建立股票池;再根据均值-方差理论建立模型,得到股票池中各支股票的投资比例,构造出股票投资组合;之后运用Jensen和Treynor指数对该投资组合进行评价,认为该投资组合业绩比较优良.文中构造股票投资组合的方法比较合理且易于操作,具有一定的可行性和推广性.

关键词：投资组合、均值-方差模型、因子分析

分类号：F620(电信)

在线出版日期：2016-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：148-150