重尾索赔下指数Lévy过程的破产概率

摘要：

近年来,有大量文献研究风险模型的最终时间破产概率的问题,但是,保险公司往往希望了解他们在未来有限时间内的风险,然后可以依据保险公司的经济状况对其投资策略进行调整.通过某支国内股市数据进行实证分析表明,保险公司把大部分资产投入风险投资是危险的,保险公司应根据自身的经济情况适时的调整投资策略.

关键词：泊松风险模型、重尾分布、Lévy过程、参数估计

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2010-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：45-46,88