基于VAR方法的沪深股市风险的测度

摘要：

本文根据我国沪深股票市场的实际情况，计算波动率和估计分布临界值，采用GARCH模型拟合预测沪深300综合指数收益率的波动率，并计算日VAR。通过估计分析可以知道，我国股票市场的日VAR值较高，其发展水平与发达国家金融市场相比有较大差距，我国应将提高风险管理意识，提升风险管理能力，更好地防范市场风险作为重点进行把握。

关键词：金融市场风险、VAR、GARCH模型

分类号：F832.51;F275.5;F069.9

资助基金：贵州大学研究生创新基金

在线出版日期：2014-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：112-112