10.3969/j.issn.1008-7605.2011.05.026
股票指数期权在中国的适用性:基于期权定价模型的分析
FischerBlack、MyronScholes和RobertMerton于1973年就建立了Black—Scholes模型,该模型为股票指数期权定价提供了理论依据。本文假定了一份欧式沪深300指数期权合约,并对波动率、无风险利率等5个参数进行了估计,然后利用Black—Scholes模型对该股票指数期权进行了定价研究,并以此为基础,对股票指数期权在我国证券市场的适用性进行了分析。结果表明,股票指数期权在我国是适用的。
股票指数期权、Black—Scholes期权定价模型、套期保值
F830.91(金融、银行)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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