股指衍生品市场持续创新的实证研究——来自韩国Kospi200股指市场的证据

摘要：

通过KOSPL200指数期货、KOSPI200指数期权在交易量和收益率方面的格兰杰因果检验,可以说明KOSPI200指数期权对KOSPI200指数期货具有价格发现功能,KOSPI200指数期权能够提高KOSPI200指数期货市场的流动性,对股指期货市场的平稳运行起了很重要的促进作用.借鉴韩国股指衍生品市场发展经验来看,沪深300股指期货平稳运行之后,要选择时机及时推出股指期权,这样可以保证良好的流动性,为此应加快制定股指衍生品市场体系的发展战略.

关键词：股指期货、股指期权、韩国金融

所属期刊栏目：58

分类号：F7831.5

资助基金：国家自然科学基金重点项目"国家外汇储备的多元化及国际资产配置"70831001;面上项目"Knight不确定性环境下的期权定价方法研究"70671005

在线出版日期：2013-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：116-120