改进的 Monte Carlo 算法在碳排放价格预测和收益率分析中的应用

摘要：

传统的碳排放价格预测和收益率分析，大多数采用计量经济学方法，对样本数据的真实性和样本数量有着极高的要求。由于 Monte Carlo 算法具有适合小样本数据量分析和预测精度高的优点，将其用于碳排放价格预测和收益率分析。通过维纳运动方程构建出数学模型，之后结合 Monte Carlo 算法，模拟维纳运动过程的变化规律，从而实现碳排放价格的预测。通过 JB 统计量检验和 VAR 检验表明，针对小样本碳排放价格数据，改进的 Monte Carlo 算法具有更高的预测精度，对碳排放价格的描述和刻画能力更强，可以用于为碳排放期货交易和价格确定提供科学决策以及为其他经济领域和方向的定量描述和预测提供依据。

关键词：蒙特卡罗算法、碳排放、预测

分类号：TP391.1(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2016-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：957-960