我国豆粕期货市场混沌性分析

摘要：

文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本，基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间，在此基础上得到非整数形式的分形维，并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数，论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明，我国豆粕期货市场并非有效市场，其价格波动兼具随机与确定性，不具备长期预测能力，但可进行周期为251 d的短期预测，这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。

关键词：豆粕期货价格、混沌判别、混沌预测、分形维、最大Lyapunov指数

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71373207;教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目NCET-11-0443

在线出版日期：2014-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：280-286