稀疏过程在双险种风险模型中的应用

摘要：

本文研究了一类双险种风险模型,而其中一个险种的保单到达服从齐次Poisson过程,而描述此险种的退保及索赔发生的计数过程都是这一过程的稀疏过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并与其他一类风险模型进行比较.

关键词：破产概率、Poisson过程、稀疏过程、鞅、调节系数

所属期刊栏目：41

分类号：O152.7(代数、数论、组合理论)

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：594-598