随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

摘要：

假定利率和股票价格过程服从Ho Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式.并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式.

关键词：Ho-Lee模型、随机利率、期权定价、Lévy过程、Lévy-Laplace指数

所属期刊栏目：38

分类号：O29;F830.9(应用数学)

资助基金：国家自然科学基金项目10071127

在线出版日期：2019-12-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：61-66