带干扰的复合负二项风险模型的破产概率

摘要：

保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约.针对离散的经典的复合负二项风险模型,加入扰动项,建立了一个更现实的风险模型,即带干扰的复合负二项风险模型.讨论了盈余过程的一些性质,得到了最终破产概率的一般表达式和上界,该模型对保险公司的实际运营具有一定指导作用.

关键词：负二项随机序列、盈余、破产概率、Lundberg、不等式

所属期刊栏目：29

分类号：F840.2(保险)

资助基金：山东科技大学科学研究"春蕾计划"项目2009AZZ087

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：102-104