中国股票市场相关性分析

摘要：

相关性在金融风险管理中有着重要作用.利用一致性相关系数τ研究沪深股市与行业之间的相关性,并通过copula函数进一步研究它们之间的尾部相关性,最后用2005年的股票市场数据进行实证分析,为投资者投资决策和监管部门有效监管提供参考,对防范和控制股票市场风险、维护金融市场稳定发展具有较大的积极作用.

关键词：金融风险、相关系数、τ、copula函数、尾部相关性

所属期刊栏目：27

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：96-101