多险种的Cox风险模型

摘要：

经典风险模型描述的险种是单一的,并且假设保费收入是线性增长的.事实上保险公司的经营是多元化的.为此,将经典风险模型进行了推广,建立了理赔次数服从Cox过程的多险种的风险模型,并运用鞅方法得到了破产概率的上界,进一步考虑到理赔次数对保费收入的影响,得到了其改进模型及其结果.

关键词：Cox过程、破产概率、鞅

所属期刊栏目：26

分类号：F840(保险)

在线出版日期：2008-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：69-71