理赔额服从混合指数分布的泊松风险模型

摘要：

不同风险模型下的破产概率研究是风险理论的重要课题,但在一般情况下其精确表达式不易求得.本文研究了理赔额服从混合指数分布时的泊松风险模型,并给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的精确表达式以及初始资本为u时破产概率Ψ(u)的精确表达式.

关键词：风险模型、理赔额、混合指数分布、破产概率

所属期刊栏目：26

分类号：F840(保险)

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：99-100