求解非线性最优化问题的序列线性方程组算法

摘要：

序列二次规划(SQP)算法是目前公认的求解非线性约束优化问题的最有效的算法之一.但是目前SQP算法存在两个重要问题:(1)每步需要求解一至两个二次规划子问题以得到迭代方向,计算工作量大,难以应用于大规模问题;(2)迭代过程中产生的二次规划子问题可能无解,使运算过程中断.尽管可用其他措施重新定义迭代方向,但必然增加算法的复杂性,增大计算工作量,理论证明也不完善.文中介绍的序列线性方程组方法就是针对SQP算法的缺点而提出的.理论分析和数值实验均表明,这种算法具有迭代时间少,收敛速度快等优点,可以用来求解大规模的非线性优化问题.

关键词：约束优化问题、序列线性方程组算法、序列二次规划算法、算法收敛性

所属期刊栏目：24

分类号：O224(运筹学)

资助基金：中国科学院资助项目10571109

在线出版日期：2006-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1-6