一个离散时间风险模型的若干递推公式

摘要：

对含利率和通货膨胀率的离散时间风险模型进行探讨,利用递推的方法,得到生存概率、破产前最大盈余的分布以及破产前盈余、最大盈余与破产时赤字的联合分布、盈余首次穿过一给定水平的时刻分布的递推公式.

关键词：风险模型、生存概率、盈余、赤字

所属期刊栏目：23

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：104-107