10.3969/j.issn.1672-3767.2000.03.003
一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题
讨论了一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题,对"常规相对风险厌恶”(CRRA)情形的效用函数,给出了明确的最优证券组合的消费率,其思想来自线性二次指标最优控制(LQ)问题的处理技术.
证券组合、消费选择、效用指标
19
O132(高等数学)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
8-11
点击收藏,不怕下次找不到~
10.3969/j.issn.1672-3767.2000.03.003
证券组合、消费选择、效用指标
19
O132(高等数学)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
8-11
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn