分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价

摘要：

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果.假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

关键词：分数布朗运动、保险精算定价、期权定价

所属期刊栏目：23

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：70-73