影子银行、货币政策与银行风险承担

摘要：

针对影子银行、货币政策与银行风险承担问题,基于D-L-M模型,同时从商业银行资产方和负债方引入影子银行构建新的理论模型,数理推导得到三个基本假设,然后基于 2009-2019年35家上市商业银行的面板数据,运用固定效应方法进行实证检验.理论和实证结果表明低利率的宽松货币政策和影子银行的存在会引起银行风险承担上升,同时影子银行能够强化放大宽松货币政策对银行风险承担的正向影响.同时值得注意的是,以上结论在股份制商业银行中更显著.

关键词：影子银行、风险承担、货币政策、资产传递效应、风险转移效应

所属期刊栏目：39

分类号：F822.0(货币)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目;山东省金融应用重点研究项目

在线出版日期：2023-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共20页

页码：68-87