股指期货对证券市场周内效应模式的影响研究

摘要：

纵向比较我国沪深300股指期货推出前后4年的沪深300证券市场周内效应模式的差异性,横向比较沪深300股指期货推出后的沪深300证券市场与沪深300股指期货市场周内效应模式的相似性,据以考察股指期货对证券市场周内效应模式的影响.得到的结论是,沪深300股指期货推出前后沪深300证券市场的周内效应模式存在明显差异,而沪深300股指期货推出后沪深300证券市场和沪深300股指期货市场的周内效应则明显趋同,首次捕捉到了股指期货影响证券市场周内效应模式的经验证据,并分析了股指期货影响证券市场周内效应模式的作用机理.

关键词：股指期货、证券市场、周内效应模式、影响

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：四川省软科学计划项目“融资融券交易制度对证券市场质量的影响研究”2014ZR0211;四川省软科学计划项目“沪港通对A+H交叉上市公司股价同步性的影响研究”2015ZR0228;四川省教育厅人文社会科学重点项目“股指期货主力合约转换的判别法则优化研究”14SA0036;成都理工大学“金融与投资优秀科研创新团队培育资助”项目KYTD201303

在线出版日期：2016-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：130-138