10.13962/j.cnki.37-1486/f.2015.06.014
我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VaR)度量--基于时变波动率方法的研究
通过 GARCH 模型和 TARCH 模型的对比选择最优模型,在使用 VaR 方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量,得出在利率市场化背景下我国商业银行所面临的利率风险有增无减,而且利率对于商业银行的冲击存在非对称性的实证结果,并根据实证结果提出了相应的政策建议。
利率风险管理、TARCH 模型、GARCH 模型、上海隔夜拆借利率
F83(金融、银行)
山东省“金融产业优化与区域发展管理协同创新中心”资助项目项目编号14AWTJ01-16的阶段性成果。
2015-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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