股指期货主力合约转换过程的价格引导关系研究

摘要：

研究股指期货主力合约转换前中后的价格引导关系的特征以及股指期货主力合约转换类型、转换提前期和转换成交量差异等转换特征对股指期货价格引导关系的影响.得出的结论是,总体上看,股指期货主力合约转换前,旧主力合约价格引导新主力合约；主力合约转换日,新旧主力合约价格引导关系不明确；主力合约转换后,新主力合约价格引导旧主力合约.另外,主力合约的转换类型、转换提前期及转换成交量差异等转换特征会对股指期货新旧主力合约的价格引导关系产生影响.

关键词：股指期货、转换特征、旧主力合约、新主力合约、价格引导

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"股指期货市场发展与合约存续中价格发现能力的时变性研究"JBK120210;成都理工大学科研基金资助项目"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"2011YR10

在线出版日期：2013-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：111-119