基于可能性均值方差模型的社保基金投资组合研究

摘要：

以Carlsson提出的可能性均值和可能性方差分别作为投资收益率为模糊数时投资收益和风险的度量,构建了基于可能性理论的均值一方差组合投资决策模型.结合我国社保基金的特点、投资运营管理的基本原则以及当前金融市场的主要投资工具的收益和风险状况,综合考虑国偾指数、企债指数和沪深300指数每个交易日的开盘价、收盘价、最高价和最低价,将投资收益率用模糊数表示,研究我国社保基金的最优投资组合问题.结果表明该模型具有一定的实际应用价值.

关键词：社保基金、组合投资、可能性均值、可能性方差

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：辽宁大学青年科研基金项目"基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究"2011LDQN16

在线出版日期：2013-07-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：111-114