10.3969/j.issn.2095-3410.2012.05.017
基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究
随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可能性均值—方差的证券组合投资决策模型,并结合中国证券市场的具体情况给出该模型实际应用方法。实证分析的过程中,给出一种根据证券交易的历史收益数据获取模糊预期收益率的方法,该方法反映了证券收益率每个交易日的波动情况。
三角模糊数、可能性均值、可能性方差、组合投资模型
F830(金融、银行)
辽宁大学青年基金项目“基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究”2011LDQN16
2012-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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