10.3969/j.issn.2095-3410.2011.03.019
我国国债收益率曲线的实证研究
对我国国债收益率曲线进行的静态实证分析表明,国债收益率曲线具有解释和预测作用.近三年我国国债收益率曲线数据的动态分析显示:第一,到期期限越长,波动性越小;第二,15年期是中国国债收益率曲线的一个关键期限;第三,影响国债收益率曲线变动有水平因子和斜率因子.国债收益率利差对经济的预测作用主要体现在投资方面,其中,15年减1年的利差拟合度最高.
国债收益率曲线、静态分析、动态分析、国债收益率利差
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F224.9(经济计算、经济数学方法)
山东省软科学项目"经济泡沫的形成及演进--基于经济周期的研究"2009RKA051;山东大学自主创新基金"我国利率期限结构模拟及其应用研究"IFW09131
2011-09-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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118-123