多重共线性问题评述

摘要：

本文首先总结了现有对多重共线性的研究,进而通过模拟的方法比较不同成因时增大样本和替代变量的统计性质改善情况.本文有几个简明而重要的发现:首先,增大样本无论在哪种情况下都是一个改善参数统计性质的做法;第二,由样本导致的强共线时,增大样本量带来的改善效果更明显;第三,总体回归模型中的随机误差项分布影响增大样本带来的参数统计性质改善程度;第四,替代变量与直接回归两种方法的好坏对比取决于共线性强弱和模型拟合效果好坏的对比,如果共线性相对较强,那么替代变量会是一个相对好的选择.

关键词：多重共线性、增大样本、替代变量

所属期刊栏目：26

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国人民大学新教师启动基金项目22385006的阶段性成果,并受到中国人民大学"985"工程"中国经济研究哲学社会科学创新基地"项目的资助

在线出版日期：2010-09-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：118-126