10.3969/j.issn.1673-0968.2012.02.005
基于GARCH模型的上证综合指数波动性分析
使用GARCH模型对上海证券交易所综合指数2006年7月3日-2011年11月17日的每日收盘价进行数据分析.分析结果表明:我国股市日收益率具有明显的异方差性、波动性、聚集性、持续性和杠杆效应.这表明外部因素对股市的冲击很大,收益率与风险不一定成正比.
ARCH效应、价格指数、波动性
F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)
2012-05-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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