经济增长的稳定性测度与经验分析

摘要：

构建经济增长稳定性测度的无限状态M arkov区制时变自回归模型，设计混合分层结构的Gibbs抽样算法，给出该模型的非参数贝叶斯方法实现。应用该模型实证分析中美等9国经济增长的稳定性并进行经验比较，从稳定性角度测度各国经济增长质量。研究结果表明，不同的经济增长方式与经济结构的经济体，经济增长的稳定性质量不同。发达经济体在其发展进程中，也存在经济增长从不稳定到稳定的转变过程。2010年之后的中国经济，产出和价格指数的动态结构趋于稳定，呈现出波动性降低与局部平稳等新常态特征。后金融危机时代，新兴经济体的分化警示我国提高经济增长质量，主动适应新常态发展的重要性。

关键词：经济增长、稳定性测度、Gibbs抽样

分类号：F0 ;X2

资助基金：教育部人文社科重点研究基地重大项目“中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究”14JJD790043。

在线出版日期：2016-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：35-45