中国财产保险周期波动及其与金融系统的关系

摘要：

利用1999年1月至2010年10月的中国财产保险和同期金融机构各项指标序列的月度数据为样本,采用CF滤波分析方法测度中国财产保险业波动周期的有无并量化其大小,同时考察中国财产保险业与整个金融系统长期发展之间的协同关系,进一步运用向量误差修正模型(VECM)和脉冲响应函数分析二者之间长期的协调发展关系,计算出了二者之间的影响系数和方向,在此基础上提出关于保险业和金融系统未来发展的对策建议.

关键词：承保周期、CF滤波、向量误差修正模型(VECM)

分类号：P63;TP3

资助基金：国家社科基金项目"基于复杂面板数据模型的物价波动研究"项目编号12BTJ015;教育部人文社科基金项目"复杂面板数据的系统建模及应用研究"项目编号12YJA790107;山东省软科学基金项目"保险业波动周期性与金融稳定关系的综合研究"项目编号2010RKGA1016;中国保险学会教保人身保险高校课题研究基金项目"资金市场变化周期对寿险投资策略的影响"的阶段性成果

在线出版日期：2013-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：109-117