一类欧式期权定价问题

摘要：

赋权分数布朗运动因具备长程相依性、重对数率等精美性质,可用于资本市场.文章主要考虑由赋权分数布朗运动驱动的金融市场,从其相关性质出发,定义了新型的欧式期权定价公式并绘制出一些仿真结果.

关键词：赋权分数布朗运动、欧式期权

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2016-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：79-80