基于GARCH模型浅析中国黄金价格 ——中国黄金价格和国际黄金价格的关联性

摘要：

本文采用时间序列分析方法,利用2010年到2020年的周数据,对国内黄金价格与国际黄金价格展开分析.此外,采用单位根、协整、Granger因果检验与GARCH效应分析,最终得知,中国黄金价格是国际黄金价格的Granger原因;且通过协整检验可知二者存在长期均衡关系;但进一步研究中国黄金价格不具备明显GARCH效应,即我国黄金价格仍旧受一些内控因素的影响.

关键词：黄金价格、国际黄金价格、Granger因果检验、GARCH效应

在线出版日期：2020-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：24-26