基于市场资金流向的商品期货量化交易策略研究
对于商品企业行情数据来说,价格涨跌是交易者态度的汇总,成交量是交易热度的体现,持仓量是分歧度的象征.本文首先对锌商品期货分别以30天、60天和90天为周期建立AR模型得到资金流向具有持续性;然后利用CTA策略选出交易激进的期货合约,利用成交量、收盘价、涨跌幅计算得到交易激进指标P与分歧度指标Q,对比不同板块两指标的大小,根据投资组合得到油类期货合约为看多信号,最终得到板块之间具有轮动效应.
AR模型、CTA策略、资金流向、轮动效应
2017年地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目201713320129立项课题"基于市场资金流向的商品期货量化交易策略研究",指导教师:薛靖峰
2018-08-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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