10.3969/j.issn.1006-3102.2011.01.128
萨缪尔森假设:对我国玉米期货市场进行实证研究
本文以大连玉米期货合约为研究对象,在Samuelson假设前提下对其价格波动性进行了实证研究,证明了大连玉米期货市场确实存在到期效应.当玉米期货合约距离交割月还剩两个月时其价格波动存在较明显的到期效应,当超过两个月时其到期效应不太明显.
波动性、GARCH模型、到期效应
F2 ;F09
2011-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
199
点击收藏,不怕下次找不到~
10.3969/j.issn.1006-3102.2011.01.128
波动性、GARCH模型、到期效应
F2 ;F09
2011-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
199
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn