标的资产服从分数跳-扩散过程的上限型买权的期权定价

摘要：

本文在假设标的资产服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、渡动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,运用保险精算法得到了欧式期权定价公式.并且得到了一类奇异期权--上限型买权的期权定价公式,该公式是标准跳-扩散模型下的推广.

关键词：分数跳-扩散、上限型买权、保险精算法、期权定价

分类号：F83;O21

在线出版日期：2010-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：170-171