次贷危机对中国A股市场与H股市场的相关性影响

摘要：

本文运用协整理论对我国的A股、H股股票市场之间的相关性进行分析,重点研究次贷危机对两市场相关性的影响情况.结果表明,次贷危机之前,两市间存在协整关系,有一定的相关性;次贷危机之后,两市间的协整关系消失,两市相关性减弱.最后,本文又运用方差分解从另一角度证实了上述结论.

关键词：次贷危机、H股市场、协整检验、方差分解

分类号：F83;F22

在线出版日期：2010-09-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：173-174