10.3969/j.issn.1006-3102.2010.01.003
用蚁群算法求解带交易成本的投资组合模型
证券投资组合优化问题的实质就是有限的资产在具有不同风险收益特征的证券之间的优化配置问题.本文在经典马科维茨投资组合的均值一方差模型框架下,将蚁群算法引入模型求解,提出考虑交易成本的股票投资组合模型.实证结果表明,蚁群算法是一种解决股票投资组合优化问题的有效算法,不同的参数设置对算法运行结果有显著影响.
投资组合、交易成本、蚁群算法
TP3;F22
2010-04-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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