10.3969/j.issn.1006-3102.2008.11.113
沪市行业指数波动特性研究
本文选取了EGAPCH模型来拟合沪市行业指数的波动性.实证分析结果表明,行业指数波动具有显著的波动集聚性与持续性;在最近一年多的时间内行业指数呈现出显著的正杠杆效应.
股价波动性、行业指数、EGARCH、杠杆效应
F83;F22
2008-07-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
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10.3969/j.issn.1006-3102.2008.11.113
股价波动性、行业指数、EGARCH、杠杆效应
F83;F22
2008-07-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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