风险价值VaR的存在惟一性问题

摘要：

当风险资产的损失为离散随机变量时,用概率方程、反分布函数和分布最小值给出的风险价值VaR定义不满足存在惟一性,而用概率下确界、概率最小值、分布下确界和分布右极限最小值给出的VaR定义则对任意随机变量都能满足存在惟一性.

关键词：风险价值、随机变量、概率、下确界、存在惟一性

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2008-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：321-322