10.3969/j.issn.1006-3102.2006.36.029
VAR模型中流动性风险的度量及对我国的启示
传统的VAR模型虽已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险,但对流动性风险的度量考虑不多.本文归纳总结了关于如何把流动性风险度量纳入VAR模型已有的研究成果,并提出该模型在我国证券市场上应用存在的难题.
风险价值(VAR)、流动性风险、证券市场
F7(贸易经济)
2007-01-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
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10.3969/j.issn.1006-3102.2006.36.029
风险价值(VAR)、流动性风险、证券市场
F7(贸易经济)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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