期货的套期保值比率与基差风险分析

摘要：

价格波动会给投资者带来风险.套期保值在套头比确定的情况下,套期保值效果的好坏是由基差变化幅度决定的.研究套期保值理论的发展脉络,理解和采用现代金融风险管理理念和方法,对于我们这样的发展中国家是十分重要的.为此,要提高对套期保值功能的再认识,设计一套好的保值方案,达到对风险控制的目的.

关键词：期贷市场、套期保值、套头比、基差、风险控制

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：172-173