10.3969/j.issn.1006-3102.2006.06.114
基于VAR模型的股指动态实证研究
针对国内主要股票市场的股指数据,本文对股票价格波动进行了单位根检验和因果关系检验,并在此基础上建立向量自回归模型,以分析各指数间的联动关系,进行实证研究.
单位根、因果关系、VAR模型、方差分解
F2(经济计划与管理)
2006-07-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
171-172
点击收藏,不怕下次找不到~
10.3969/j.issn.1006-3102.2006.06.114
单位根、因果关系、VAR模型、方差分解
F2(经济计划与管理)
2006-07-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
171-172
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn