GARCH模型的经验似然估计

摘要：

以计量经济学中ARCH模型族为背景，对GARCH模型进行讨论和研究。讨论了基于GED分布的β-ARCH模型和GARCH模型的经验极大似然估计的求解方法，得到了相应的平稳模型的大样本性质定理。

关键词：自回归条件异方差(ARCH)模型、广义自回归条件异方差(GARCH)模型、经验似然估计

所属期刊栏目：25

分类号：O213(概率论与数理统计)

资助基金：山东凯文科技职业学院自然科学基金项目kw22010-06

在线出版日期：2012-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：87-91