证券组合选择理论在股票投资中的应用

摘要：

以上海证券交易所中上证材料,上证能源,上证工业,上证可选（可选消费）,上证消费,上证金融,上证医药,上证信息,上证电信,上证公用十个行业的数据为样本,利用马科维茨证券组合选择理论,通过均值—方差模型、以期望收益最大值、最小值,方差最小值确定投资组合的有效边界,根据有效边界选择投资组合.

关键词：证券组合选择理论、股票投资、收益期望、方差、边界、投资组合

所属期刊栏目：24

分类号：CLCnumber:F830.91

在线出版日期：2011-12-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：361-365