基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

摘要：

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式.

关键词：随机利率、精算现值、分数跳-扩散、寿险模型

所属期刊栏目：23

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：399-400