分数跳-扩散下两值期权定价

摘要：

假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式.

关键词：分数布朗运动、跳-扩散过程、两值期权、保险精算定价

所属期刊栏目：23

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

资助基金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目09JK464

在线出版日期：2010-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：391-393