一类模糊证券组合投资的最优模型

摘要：

为了体现投资者对期望水平的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,建立一类新的模糊证券组合投资的最优模型.运用模糊优化和进化规划方法,研究新风险概念下的模糊证券组合选择,并给出了其相应算法.

关键词：模糊优化、新风险、临界收益率、方差系数、证券组合选择

所属期刊栏目：16

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：74-78